Indice de volatilité relative (RVI) Donald Dorsey a calculé l'indice de volatilité relative (RVI), qui est le RSI, seulement avec l'écart-type au cours des 10 derniers jours utilisés au lieu de fluctuations quotidiennes des prix. Le RVI est généralement utilisé comme un indicateur de fixation, car il mesure d'une autre manière que le prix et il a pour but d'interpréter la force du marché forex. Il est généralement utilisé à l'échelle de 0 à 100 pour connaître la direction de la volatilité pendant les mesures RVI. La volatilité est plus à la hausse, quand il est plus de la marque des années 50 sur l'échelle. La direction de la volatilité est à la baisse, quand il tombe plus bas que le niveau des années 50 sur l'échelle. Le premier test de Dorseys a montré que le RVI pourrait être utilisé comme RSI. Mais plus tard, le test de Dorseys de la rentabilité d'un système de crossover moyen mobile de base a indiqué qu'il pourrait être amélioré par l'application de quelques règles: Acheter seulement si RVI gt 50. Ne vendez que si RVI lt 50. Si vous avez manqué l'achat à 50, Achetez longtemps si RVI gt 60. Si vous avez manqué la vente à 40, vendez court si RVI lt 40. Fermez un long si RVI tombe lt 40. Fermez un court si RVI augmente gt 60. Volatilité récurrente Dans le contexte d'un système statistiquement vérifiable Votre question a une réponse assez précise exprimée en termes de taux de réussite et de rapport risque-récompense pour les paires respectives en plus de la corrélation entre les deux types de métiers. L'ATR wouldnt tellement vous dire quelle taille de position à mettre sur où placer vos niveaux d'arrêt et de prise de profit. Et si vos systèmes négocient sur la période de 5 minutes, la portée quotidienne moyenne importe moins, mais peut-être ATR sur les trois ou quatre dernières barres serait une mesure pertinente de la volatilité et donc. Merci Merdici qui était une autre approche que j'ai essayé d'essayer et de mesurer les conditions quotcurrentquot en utilisant les barres passées. Un problème avec cela est que si son dire le T1 H1 et les dernières quelques barres d'une accumulation de volume et les dernières barres de l'autre était en cours, alors il peut donner du poids à la paire de distance, mais une fois que la paire d'accumulation éclate le moins La gamme un aura plus d'argent derrière elle et donc probablement le résultat dans un mouvement plus grand. Contrairement à ce que les quotranges suggéraient. Si cela fait sens Avec cela dit les derniers bars ont été plus précis que la portée quotidienne des 15 derniers jours. Merci capitaliste, idée intéressante. Désolé pour mon ignorance, mais ce qui est une offre de taux d'intérêt. Acclamations Vu que Im seulement intraday trading la plupart du temps en dehors du commerce occasionnel qui s'exécute pendant quelques jours Ive réglé pour la simplicité et juste allé demi et demi sur chacun et il semble toujours avoir le résultat souhaité. Toutefois, son encore pas idéal parce que la stratégie et le résultat du commerce dépend des deux paires, les paires individuelles ne sont pas des métiers indépendants. Une autre chose était de simplement le commerce de la paire croisée si elle était deux majors et cela a résolu le problème, seule chose avec qui est que maintenant la flexibilité est perdue pour creuser le côté faible et tenir le côté fort. Mon métier entier est maintenant consolidé en une paire au lieu de la flexibilité supplémentaire de deux paires. Une énigme. Peut-être une sorte de ratio lié à la propagation peut également suffire.
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